为进一步加强
商业银行流动性风险管理,维护银行体系的安全稳健运行,银监会日前发布《
商业银行流动性风险管理
办法(修订征求意见稿)》。据悉,新
办法将引入净稳定资金比例、优质
流动性资产充足率和
流动性匹配率三大量化指标,弥补之前对资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效监管的短板。
银监会相关负责人在答记者问时表示,近年来,随着国内、国际经济金融形势变化,银行业务经营出现新特点。现行规定只包括
流动性比例和
流动性覆盖率两项监管指标,其中,
流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元(含)以上的银行,资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效的监管指标。此外,作为巴塞尔Ⅲ监管标准的重要组成部分,巴塞尔委员会于2014年推出了新版的净稳定资金比例(NSFR)国际标准。因此,有必要结合我国
商业银行业务特点,借鉴国际监管改革成果,对
流动性风险监管制度进行修订。
据悉,此次修订的主要内容包括:一是新引入三个量化指标。其中,净稳定资金比例适用于资产规模在2000亿元(含)以上的
商业银行,优质
流动性资产充足率适用于资产规模在2000亿元以下的
商业银行,
流动性匹配率适用于全部
商业银行。二是进一步完善
流动性风险监测体系,对部分监测指标的计算方法进行了合理优化,强调其在风险管理和监管方面的运用。三是细化了
流动性风险管理相关要求,如日间
流动性风险管理、融资管理等。
“新
办法增加了
流动性风险监管指标,扩大了适用范围,加强同业融资限制和加强日间
流动性风险管理,既体现了巴塞尔Ⅲ框架下加强银行
流动性管理的需要,也针对前期银行体系在
流动性充裕时期过度依赖批发融资、同业融资推动业务增长所带来的潜在问题,有助于鼓励银行业务回归传统业务本源、服务实体经济,减少金融体系资金自循环。”民生银行研究院金融发展研究中心主任王一峰向《经济参考报》记者表示。
王一峰表示,新
办法对银行提升
流动性管理能力也提出了要求,银行需要建立更加完善的
流动性管理框架,提升
流动性预测、评估能力,定期进行情景模拟和压力测试,需要强大的IT系统支持,增加管理的专业化、精细化水平。
据悉,修订后的
流动性办法将于2018年3月1日起生效。上述银监会相关负责人表示,为避免对银行经营及金融市场产生较大影响,根据新监管指标的不同特点,将合理设置过渡期。(记者 钟源)
转自:经济参考报